对未来生涯的思考——由比特币交易想到的(1)

今天写一些关于比特币交易的思考。

事情的起因是在10月底接触了比特币这一新鲜名词,因此在一个朋友的指导下进入了这个新鲜的市场,并进行了一些小的尝试。经过一些操作之后,我对于赚钱这一行为有了新的认识。

初入市场


我认识一位创业的朋友。

从去年开始,他的朋友圈里间歇性地会发一些关于比特币和区块链的消息。一开始我对此不抱什么兴趣,只想着:“出现个新鲜事物大家就一股脑扑上去,估计过不了多久就会发现是骗局吧。”

随后区块链的概念越来越频繁地出现在我的视野中,我的心态反而变成了:“平时大家赚钱还是挺不容易的,你这么容易就能赚钱?这种东西我是坚决不相信的,以自己一个清华毕业生的思辨能力,我是不会相信这类东西的。如果真的有这个机会的话,谁又会轻易说出来呢?”直到今年的10月下旬,申请的文书基本拟定后,日常实习之余,我有了一些空闲的时间。于是出于兴趣,我开始了解区块链和比特币的一些知识,并在10月底的时候进入了这片市场。

最开始,我计算了一下我个人在对市场不太了解的情况下,可以承受的最大损失和可以投入的正常运转资金。秉持着“坚决不动用家里钱”的原则,最后决定投入自己一个月的实习工资进行实验。

个人姿态


为什么我选择加入这片不成熟的市场?

前段时间,网上有如下的段子语录,类似于万能的鲁迅语录:

马云说:“任何一次商机的到来,都必将经历四个阶段:“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及” 。任何一次财富的缔造必将经历一个过程:“先知先觉经营者;后知后觉跟随者;不知不觉消费者。” 你愿意做哪一种?现实中,我们又是哪一种?30年前说下海能赚钱的人,被认为是骗子;20年前说炒股能赚钱的人,被认为是骗子;15年前说保险能帮到大家的,被认为是骗子;10年前马云说互联网能改变人们的生活,也被认为是骗子。现在那些说别人是骗子的人,生活一成不変,生活质量一天比一天差!而那些当年所谓的“骗子”却成了时代的标志。

这话听上去非常有煽动性,我们也必须用理智来审视这句话的不合理性。

但我无意去考证这话究竟是不是马云说的,只是觉得,其中有几句话说得特别对,就是加粗的部分。

我曾经做过一些隐性的实验,在朋友圈和微博上不经意间透露一下比特币的信息,所得到的回复大部分均是带有一种“轻视”的态度。身边的人的态度更加告诉自己:也许时代的浪潮就在自己身边。

我有三大优点。其中之一就是善于学习别人身上的长处。不管对方什么身份、自己和对方什么关系,只要对方身上有做得好的地方,我都会去虚心请教。刚开始接触健身,就仔细询问身边几个喜欢健身的大佬,就算他们其中个别人带有一种“高傲”的态度也无妨。我获得了知识,还认识了朋友,大家就都很开心。自己既然是小白,或者有做得不好的地方,就不必觉得自己很厉害。挨打的时候就要站好,立正要站直。比特币从默默无名,一直涨到今天的5万余元,一定是有其背后的原因的。

为什么加入?——因为我意识到我错了。这点不用你来动手,我自己先扇自己一个嘴巴。

永远不要轻易否定一个你不了解的新事物。任何事情不要因为自己的自大和不屑就轻易下结论,一定要深入研究、了解之后,再做定论。

区块链通过中本聪提出的技术和密码学算法,从原理上真正地实现了一种安全的交易单位。这种单位不受国家宏观调控的影响,性质与黄金类似,都是建立在零和市场之上的。虽然有庞氏骗局之嫌,但只要世界上还有一个主流国家承认数字加密货币的合法地位,比特币就永远在市场上有着一席之地。

曾经个人做过一次暗网调研挖掘,在为数不多可以被人找到的暗网上,各种枪支、毒品交易都是通过比特币进行的——这是全球市场的刚需。2013年,比特币的价格还是2000元人民币左右。那时,央行间接承认了比特币的财产属性,这已经说明了一切。(央行“间接”承认比特币合法:为长期利好 价格回升)而今年9月,国家封禁了国内的3家主要比特币交易所。(央行发文不承认比特币是一种货币,但是后面还有「但是」)为什么?因为比特币太有价值了。(也有一部分考虑是避免犯罪洗钱行为)一旦民众认识到比特币背后的意义所在,一定会趋之若鹜,就像08年股灾前的牛市一样。一旦大笔资金兑换成了比特币,国家通过增/减发货币从而调控经济的威力就会遭到大幅度削弱。中国特色社会主义市场决不允许除政府之外的机构拥有经济的主导权。

理论上,比特币市场确实存在一夜崩溃的风险。但是随着大众对其背后的数学原理的日益深刻了解,当大家都意识到其价值后,这一风险将会被降低到0。从这个角度上讲,比特币和黄金本身没什么区别。黄金本身没什么价值,正是因为大家认可黄金的珍贵与有限,加上政府的承认,才造就了庞大的市场。

趋势预判盈利与量化交易盈利


在比特币市场中,我个人认为有2种盈利方式。

  1. 趋势预判盈利。即通过对数字加密货币前景的判定,长期持有某种货币,从而实现盈利。

  2. 量化交易盈利。即通过程序化的方式,通过制定策略与拟合模型,在合适的时间节点做出满仓、空仓等操作,从而实现盈利。这其中又分为:

  3. 高频量化。通过高频率的下达交易指令,基于模型策略的统计性(背后的基础是大数定律)进行营利。高频交易对网络的要求很高,1秒钟也许就是几千笔交易。

    在《福尔摩斯:基本演绎法》中,有一集的内容就是某罪犯通过窃取海底光缆的数据,并给原电缆加上了几十毫秒的网络延迟,从而提前获取市场信息,进而实现非法盈利。

  4. 中低频量化。频率相对没那么高。

可程序化也是我选择这个市场的一个重要原因。传统的A股市场是不允许通过电子脚本进行交易的。广大的股民限于见识与受教育水平,也根本意识不到可以程序化交易。

比特币市场是24小时开放,而人总不可能24小时不睡觉。现如今,还没有一家政治机构介入比特币市场的管理。整个市场份额虽然在不断增加,但对比黄金市场等传统市场,体量还远远不够大。因此大型机构可以通过大笔交易在一定程度上、短暂时间内带动数字货币的走势,想要不错过任何一次暴涨买入和暴跌止损,必须采用程序化的策略。

因此我也报名参加了Jane Street Hong Kong在寒假举行的一次量化教学营和12月初的一场量化交易比赛。不知后续如何,希望能有一个好的结果吧。

心智的磨炼


这一块我想分成三个部分来谈。

心路历程

在这不到一个月的时间内,我的内心第一次因为金钱而产生如此大的波动。我是一个求稳的人,因此面对新事物,我的选择十分保守。在起初的一个星期内,一旦本金损失超过20%,我就开始不由自主地心疼。因为投入的都是自己的钱。这一点别人看来,似乎没什么了不起。但只有在自己亲身体验之后,才会意识到花父母的钱和花自己的钱,区别有多大。其结果就是在一周内,自己连续两次在跌落的最低点抛出,成功成为了韭菜。

然后我把剩余的EOS和BCC全部换成了BTC,停止了一个星期的观察。

一个星期后,我惊讶的发现损失的本钱恢复了10%。这重新点燃了我的热情。

于是我开始总结几条规律:

  1. 坚持只看以day为单位的K线。
  2. 每天尽量少看实时走势。
  3. 以天为单位进行交易,不必在几小时内就决定买入还是抛出。

还有其他的一些trick,就不一一赘述了。

在这个过程中,有过担惊受怕的心情,有过破罐破摔的心态,有过高度紧张的状态,也有过狂喜的兴奋。

这时我才明白,这里面的钱也不是那么好挣的。除了需要战略性的高瞻远瞩,同样需要心情波动带给人带来的不稳定状态作为代价。尤其是参与其中时,对正常生活专注性的致命打击。

职业生涯的思考

对机器学习有了初步了解后,对于大量数据支撑的数据预测,我都认为使用机器学习可以使问题得到很好的解决。对此也不例外。因此在入市的初期还曾考虑过,自己以后或许可以考虑做一名量化分析程序员。在数据分析的同时取得不错的收入。

但随着了解的深入,自己逐渐发现股票价格的走势其实是很难预测的。

根据数学相关人士的观点,股市中价格的变动属于一个“混沌”系统,对其的研究也有不同的流派。

由于影响价格走势的因素实在太多,强如机器学习方法,也无法做出哪怕是性能“还算不错”的特征工程(Feature Engineering)。如果采用深度学习的方法,则太容易在历史数据上产生过拟合现象。就算分开训练集和验证集,也无法避免这一现象。更何况,股票市场和比特币市场受场外因素的影响还是很大的——这进一步加大了预测的难度。

其实,一句话就可以说明白:

如果可以通过数学方法来解决,还要那么多量化公司干什么?

关于量化交易员的日常生活,在知乎上还是能找到质量比较高的答案的。

为什么不建议大家轻易的转行做量化玩高频?

在中国,做量化交易一天的工作是怎样的?

因此,量化公司的模型根本不存在完美一说。量化程序员的生活也不是一帆风顺的,因为市场的风云变幻和上级的指标压力,自己时常要产出更高效的模型出来,而且承受着一定强度的工作压力。

经过一些了解之后,我将自己未来生涯的短期目标仍定为:具有较强工程能力的(机器学习应用)算法工程师

也就是说,完全放弃了量化方面的工作考虑。

对金钱的态度

我觉得在这个问题下,这个回答对我非常有警醒意义。

年轻人千万别碰哪些东西? - 可见迪的回答 - 知乎

从本质上讲,比特币交易属于一种投资——有风险的投资。而且鉴于目前市场的不成熟性,牛市仍是未来一两年的趋势。由此,合适的人工技巧同样可以带来可观的收益。其代价嘛,我上面也已经提到过了。最大的代价就是整个人的心态会变得十分不稳定。如果将挣钱门路全部聚焦在此,我觉得长期来讲,对人的价值观、人生观或多或少都会带来一点影响。往严重的地方说,会影响到一个人的性格和精神面貌。

当你动动手指就可以得到大笔的钱时,你还可以安心去工作、去生活吗?不要低估人的贪婪本性。

而面对这些“快钱”,自己会花得开心吗?至少我自己觉得不会。缺少了努力奋斗的过程,我觉得花钱失去了最大的乐趣。这就好比开游戏外挂、秘籍一样。当你开了挂之后,一个游戏的可玩性会迅速降低到零点,从而失去了挑战性。

所以这又让我思考:自己要的是什么?自己要的又是什么样的钱?

我想,经过努力收获的来的钱,可能是我比较喜欢的。

所以,我可能会在未来把比特币当做是一种长期投资,而非一种盈利策略。这两者是有着很大的不同的。

还有一句话,很有道理。

在市场中进行投资,抱着赌博的心态是永远也赢不了的。真正的盈利,永远是建立在对市场背后运作机制的深刻理解,或者对某家企业的深入剖析上的。

你从比特币赚到多少钱? - 知乎

乱世


最近北京又出了一箩筐乱七八糟的事情,让人突然怀念十年前的日子。

这是个乱世,文化思潮大乱的世界。因此,在生活中保持清醒头脑,就变得更加不易。

比特币在最初发行时,价格只不过是几元而已。但事到如今,又有多少人把这万倍的利润拿到手了呢?多少人因为对比特币没有一个坚定、透彻的认识,要么在几百元的时候轻易地全部抛出;要么,在后期比特币大跌特跌的时候中途下了车。一旦下了车,就没有了再次上车的机会。

要想抵抗索伦魔戒带来的诱惑,就一定要有霍比特人一样坚定的心智。纵使霍比特人本身也会被其侵蚀,只要我们时刻反省自己,警醒自己,坚持原则,就一定能够在乱世中走出一条属于自己的路。